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2010-03-24
现在通过线性回归得到 y=a+bx,那么-a/b的标准差的公式是什么?请高人指点。
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2010-3-24 19:24:17
没有计算过?
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2010-3-24 20:44:17
取决于估计的方法,如果是OLS估计量的话,可以使用估计量的表达式推导下,不过有点复杂,可以这样:
设a 与 b 为参数的估计量有
Var(a/b)=var(a)+var(1/b)+2cov(a,1/b)
a=mean(Y)-b*mean(X)
b=sigma(xi*yi)/sigma(xi^2)   xi,yi为Xi Yi的离差
这样Var(a)是现成的 var(1/b)也很好求,COV(a, 1/b)也不难求。
或者直接拿估计量推导也可以,不过觉得有点麻烦。
PS: var(a) var(b)的求法可以在大部分计量书中找到
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2010-3-24 20:58:57
谢谢。
但是如何求var(1/b)呢?又如何求cov(a, 1/b)?
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2015-12-7 00:57:30
peijianshi 发表于 2010-3-24 19:11
现在通过线性回归得到 y=a+bx,那么-a/b的标准差的公式是什么?请高人指点。
哥们后来解决了吗?我现在也是卡在这里。
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2015-12-7 14:36:10
请接着推导哟!
好多人都想看!
别吝啬笔墨,多给指教一下。谢谢!
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