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关于时间序列分析中条件异方差的问题
不得闲落
1502 4
2019-12-05
1111.png 2222.png 讲义中是这么讲的，但是我不理解为什么“序列是否具有条件异方差”等价于“Zt2是否存在自相关性”。这个要怎么解释呢？
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不得闲落
2019-12-5 19:29:43
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不得闲落
2019-12-6 23:46:51
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2019-12-6 23:47:09
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statax
2019-12-7 21:13:05
回到概念的定义，即条件异方差的数学定义，误差rt的方差只与前一期rt-1的方差有关，是一个一阶自回归过程，即一阶自相关。如果序列无关，则不满足定义。
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