在罗斯《公司理财》中讲到两支证券价格数值变量的相关系数，等于两只价格数值的协方差除以价格数值标准差的乘积。如果两只证券的关联程度高，那他们的相关系数的值一定大。<br>
那首先如何从数学上证明相关系数的大小一定介于+1和-1之间？<br>
还有从数学上如何推导证明如果两个证券价格变量的相关系数值大，就一定表明两支证券价格变量的关联程度高？