在做一个实证的文章，中间需要估计波动率序列，现在参数都估计出来了之后 波动率的序列生不出来。。。

比如说sigma方=截距+a*ARCH项+b*GARCH项  

这里ARCH项好算 但是GARCH项是不知道的 最后怎么能算出波动率的序列呢

多谢～