该R语言代码需要在Rstudio上运行，即下载R软件后，另需要下载Rstudio。该模型分为以下几个步骤：
第一：对时间序列计算对数收益率，而后进行平稳性检验

第二：进行ARCH效应检验：其中包括自相关性检验、ACF图形分析、ARCH检验

第三：GARCH模型估计。另外也拓展了GARCH-M模型、TGARCH模型、APARCH模型，可根据需要选取。



如有需要，可联系微x：2816599277

1.平稳性检验：

结果显示时间序列平稳。

2.自相关检验

结果显示存在自相关

3.确定阶数

4.ARCH效应检验

结果显示存在ARCH效应

5.画图

6.模型计算结果