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有关于arch与garch模型的问题,这两个模型是针对回归的残差做的吗?
楼主
营救批斗
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2021-11-02
我在学python的时候看到课件里直接对股票的收益率做arch和garch模型,但是我在陈强的计量经济学里看到的是arch与garch是针先股票收益率做ARMA回归,然后在对ARMA的残差进行garch和arch的建立,到底哪个是对的啊?
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