我的是教材，不是电子版的。上传不了啊，图书馆一般都有这本

%Compute VaR according to model 2; GARCH-NIG:

%Vectors of returns for the different estimation periods:
ret1 = returns(1:2606); %10Y
ret2 = returns(1303:2606); %5Y
ret3 = returns(2086:2606); %2Y

%First specify the Garch model - GARCH(1,1)
Spec = garchset('P', 1, 'Q', 1);

%Then get parameters for the garch model for each estimation period every day out-of-sample, and calculate the VaR:

%10Y Estimation Period
f1 = numel(ret1);
S1 = 0;
for i=1:262
[alpha1, beta1, mu1, delta1] = nigpar(mean(ret1(0+i:f1-262+i)), ...
var(ret1(0+i:f1-262+i)), skewness(ret1(0+i:f1-262+i)), kurtosis(ret1(0+i:f1-262+i)));

niginv1 = niginv(0.99, alpha1, beta1, mu1, delta1);

[Coeff1,Errors1,LLF1,Innovations1,Sigmas1,Summary1] = ...
garchfit(Spec,ret1(0+i:f1-262+i));

[S1(i,1) S1(i,2)] = garchpred(Coeff1,ret1(0+i:f1-262+i),1);

VaR1(i,1) = S1(i,2) - (niginv1 * S1(i,1));
end

找到点代码，看能不能帮助你

晕啊，悬赏50论坛币送评分的帖子沉了，自己顶起来

用GARCH模型在ev iews中计算相关参数；
再用excel计算var；
我就是这么计算的，并且计算方法极度简单；
估计稍有点计量知识的人都经我这么说也应该会。
楼主应该奖励奖励我吧！

在线等详细指导。。。

"由deprofundis-幼儿园1级提出。如果您知道该问题答案，欢迎注册/登录后回答。

没人指导下啊，自己顶起

怎么还是没人啊，自己顶起

我自己写过这方面的论文，但LZ至少自己做，有问题可以提但不能要求帮你写出一篇论文提纲吧，人不能这样没有学术道德

顶顶顶顶顶顶顶顶顶

估计过期了，不过还是一说吧。
先了解VaR计算要得到的参数，主要是波动率与分位数。分位数可由不同的分布（正态的可以查表，T与GED可根据自由度或编程或者查表或者用函数示求），波动率你这里用GARCH，我想到GARCH方程的建立都会，然后就是导出GARCH序列，开个根方就OK了，不会的，QQ我，342451763，注明VaR。

10# zhangtao
请问一下具体怎么用EXCEL算的呢？？
我已经从EVIEWS中得到了GARCH模型的各项参数，如何去计算出每日的VaR呢？？？？
谢谢！！！！！！

18# xiaowangshu
"我想到GARCH方程的建立都会"、、、还真不会，关键是AR和MA的阶数不知道怎么确定、、、

张涛说的没错，就是这样子的

在eviews里面把grach(1,1)的参数求出来以后，求VAR的具体怎么操作？

知道VaR的公式，GARCH条件分差的表达式计算出来了，但它不是一个具体数值啊，接下来怎么算VaR?

生成方差序列

您好，请问能具体说说用GARCH模型的哪个参数来计算var吗，怎么计算的，写论文需要，谢谢了