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请教：如何求出GARCH模型中方差序列
董祥桥
3727 4
2010-12-02
请教：如何求出GARCH模型中方差序列？
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论坛数据分析
2010-12-3 09:54:10
proc autoreg data=a;
model y= /nlag=1 garch=(q=1,p=1) ;
output out=b cev=cev;
run;
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论坛数据分析
2010-12-3 09:55:10
cev=cev
将条件误差方差输出到数据集中
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董祥桥
2010-12-3 16:20:29
您说的那个cev最后得到的是：条件方差序列吗？另外想问一下：这个条件方差是怎么的出来的？我对这个一直很疑惑。
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董祥桥
2010-12-3 16:22:19
GARCH模型我是熟悉的，就是不理解条件方差序列到底是怎么得出来的？
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