全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
3654 4
2010-12-02
请教:如何求出GARCH模型中方差序列?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-12-3 09:54:10
proc autoreg data=a;
model y= /nlag=1 garch=(q=1,p=1) ;
output out=b cev=cev;
run;
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-12-3 09:55:10
cev=cev
将条件误差方差输出到数据集中
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-12-3 16:20:29
您说的那个cev最后得到的是:条件方差序列吗?另外想问一下:这个条件方差是怎么的出来的?我对这个一直很疑惑。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-12-3 16:22:19
GARCH模型我是熟悉的,就是不理解条件方差序列到底是怎么得出来的?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群