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请教:如何求出GARCH模型中方差序列
楼主
董祥桥
3654
4
收藏
2010-12-02
请教:如何求出GARCH模型中方差序列?
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全部回复
沙发
论坛数据分析
2010-12-3 09:54:10
proc autoreg data=a;
model y= /nlag=1 garch=(q=1,p=1) ;
output out=b cev=cev;
run;
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藤椅
论坛数据分析
2010-12-3 09:55:10
cev=cev
将条件误差方差输出到数据集中
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板凳
董祥桥
2010-12-3 16:20:29
您说的那个cev最后得到的是:条件方差序列吗?另外想问一下:这个条件方差是怎么的出来的?我对这个一直很疑惑。
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报纸
董祥桥
2010-12-3 16:22:19
GARCH模型我是熟悉的,就是不理解条件方差序列到底是怎么得出来的?
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