双向固定效应怎么确定是否需要加时间趋势项

liqiaoling

14202

收藏 2019-12-14

请问，在选择双向固定效应加入时间趋势项时，应该在所有控制变量都加上之后再加时间趋势项还是只要放入核心解释变量就需要加入时间趋势项，另外每个年份单独都不显著，但是联合显著。请问这种情况还需要加时间控制变量吗？感谢

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和睦生财

2019-12-14 11:01:23

在原模型基础之上加时间虚拟变量吧，你原模型有控制变量就在控制变量之后加，理论上控制变量是不会影响你的时间虚拟变量的，除了影响自由度以外。每个年份都不显著，但是联合显著，我觉得看情况吧，必须要用双向固定效应模型就用联合显著来解释。如不是必须并且单向固定结果更好，也可以用单向呀。

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liqiaoling

2019-12-14 11:06:26

十分感谢

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小丁丁tu

2019-12-14 12:03:49

时间虚拟变量联合显著性必须检验
用test语句就ok

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liqiaoling

2019-12-16 15:46:13

和睦生财发表于 2019-12-14 11:01
在原模型基础之上加时间虚拟变量吧，你原模型有控制变量就在控制变量之后加，理论上控制变量是不会影响你的 ...

你好，我想再请问您一个问题，就是我换了一下数据，再加上时间虚拟变量之后，原先所有的解释变量变得都不显著，但是时间虚拟变量单个显著，联合也显著，请问这种情况还需要加时间趋势项吗？另外在什么情况下是必须加时间虚拟变量的？多谢赐教。

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和睦生财

2019-12-18 11:19:41

liqiaoling 发表于 2019-12-16 15:46
你好，我想再请问您一个问题，就是我换了一下数据，再加上时间虚拟变量之后，原先所有的解释变量变得都不 ...

首先，按照逐步回归法，先逐个解释变量一个一个加进去看是否显著，如果显著那一般没啥问题。然后如果加入时间虚拟变量之后不显著了，你加入了多少个时间虚拟变量？样本数是多少，是不是样本太小了？有可能是自由度的损失造成了原来的变量不显著了，或者模型是否存在多重共线性？另外，时间趋势加不加完全是看个人研究的问题，如果你研究的问题存在时间趋势就应该加上，如果没有就不加，用单向固定效应模型就可以了。我最近也是在做这方面的论文，看的比较多，也不是什么大神，按照我做的来看，加上时间虚拟变量以后显著性水平降低了，我觉得应该是样本量的问题

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liqiaoling

2019-12-19 10:12:39

和睦生财发表于 2019-12-18 11:19
首先，按照逐步回归法，先逐个解释变量一个一个加进去看是否显著，如果显著那一般没啥问题。然后如果加入 ...

首先，非常感谢您的回答。按照逐步回归我的解释变量是一个一个加的，是比较稳定显著的。然后加时间虚拟变量的话，是参照陈强计量经济学里面的方法，加了所有年份的虚拟变量，去除第一年，一共十四个，我的样本只有四百多个，我研究的是全球价值链与出口技术复杂度的关系，怎么样算有时间趋势呢？我也不太确定我的研究问题有没有时间趋势，所以纠结是不是可以不加。

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和睦生财

2019-12-19 12:46:52

liqiaoling 发表于 2019-12-19 10:12
首先，非常感谢您的回答。按照逐步回归我的解释变量是一个一个加的，是比较稳定显著的。然后加时间虚拟变 ...

陈强老师的书上还讲了一种节约参数的方法，为了防止时间维度过长，直接引入时间趋势项，当成一个时间变量来看，不设置虚拟变量，但是这种方法有前提就是假定每个时期的时间效应相等，你可以试一下引入时间趋势项之后主要变量是否显著，如果显著肯能就是解释变量太多样本量不够大，这时在看时间趋势项是否显著，显著就说明有时间趋势。反之，如果主要变量还不显著，就说明不是样本量的问题，那你研究的问题可能只是和时间趋势有关，和你的解释变量无关，时间和解释变量之间存在多重共线性。