【讨论】时间固定效应与时间趋势项的区别

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收藏 2017-06-28

最近了看了一篇论文，它没有控制时间固定效应，而是控制了时间趋势项。我不明白为什么？时间趋势和时间固定效应一样吗？

陆毅最新DID的论文发表在JIE 上的，模型中也控制了时间趋势项，当然他也控制了时间固定效应

我想问为什么呢？时间趋势项到底是能控制哪一些因素？二者同时控制是为了更加严格的识别因果效应吗？

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Starkly

2017-12-24 21:01:14

正好在做这个，根据自己的理解来回答一下。
时间趋势项是控制个体或者组别（处理组/控制组）存在的时间趋势。比如在研究某个政策对经济增长的影响时，如果处理组本身经济增长的更快，就会和控制组的趋势存在差异。
时间固定效应是控制不随个体而变但随时间而变的特征。比如个体为省的时候，时间固定效应就是控制全国层面的一些外部冲击，比如08年经济危机的冲击。
Stata的命令当中，时间趋势项表现为连续变量：2000，2001，...，2010年。时间固定效应表现为虚拟变量i.year。

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zabbyy

2017-12-25 08:39:38

Starkly 发表于 2017-12-24 21:01
正好在做这个，根据自己的理解来回答一下。
时间趋势项是控制个体或者组别（处理组/控制组）存在的时间趋势 ...

可是二者能同时控制吗？

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Starkly

2017-12-25 14:56:40

Does flattening government improve economic performance? Evidence from China (JDE)和Compulsory Licensing: Evidence from the Trading with the Enemy Act (AER)同时控制了两者。我同时加入两者，没有提示共线性。

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Starkly

2017-12-25 15:01:28

zabbyy 发表于 2017-12-25 08:39
可是二者能同时控制吗？

搜狗微信搜索香樟经济学术圈公众号包含“时间趋势”的文章，里面有不少同时加入了这两者。所以我认为是可以加的。

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zabbyy

2017-12-25 16:10:41

Starkly 发表于 2017-12-25 15:01
搜狗微信搜索香樟经济学术圈公众号包含“时间趋势”的文章，里面有不少同时加入了这两者。所以我认为是 ...

嗯嗯谢谢你回复我开始我很困惑这么做二者同时控制可以吗？
听楼上见解后，有点明白了
而二者可以同时控制，只是更为严格而已

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yeswayne

2018-3-29 15:40:47

zabbyy 发表于 2017-12-25 16:10
嗯嗯谢谢你回复我开始我很困惑这么做二者同时控制可以吗？
听楼上见解后，有点明白了
而二者可以同时 ...

你们的交流很精彩。但我还没搞清楚如何同时控制，
如果我没理解错，举个例子
reg Y X i.year i.city i.city*year，i.year是时间FE，最后一项是交乘项的dummy，是不是就是各城市的时间趋势项？
这样同时控制的话，i.year与 i.city应该就已经被最后的时间趋势项absorb了吧？

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zabbyy

2018-3-29 16:04:41

yeswayne 发表于 2018-3-29 15:40
你们的交流很精彩。但我还没搞清楚如何同时控制，
如果我没理解错，举个例子
reg Y X i.year i.city i. ...

不一回事吧
i.city*year不是城市-时间固定效应吗

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yeswayne

2018-3-29 16:42:24

那各地区的时间趋势项是怎么加入回归呢？我以为这种表示就是city specific time trends.是不是这样？

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yeswayne

2018-3-29 16:42:40

zabbyy 发表于 2018-3-29 16:04
不一回事吧
i.city*year不是城市-时间固定效应吗

那各地区的时间趋势项是怎么加入回归呢？我以为这种表示就是city specific time trends.是不是这样？

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方荷琴

2019-1-21 10:33:00

zabbyy 发表于 2017-12-25 16:10
嗯嗯谢谢你回复我开始我很困惑这么做二者同时控制可以吗？
听楼上见解后，有点明白了
而二者可以同时 ...

请问总感觉时间趋势项和时间固定效应存在完全共线性，真的可以一起加吗？

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Jessie小鑫

2019-2-27 20:53:30

[quote]yeswayne 发表于 2018-3-29 16:42 https://bbs.pinggu.org/thread-5466692-3-1.html，《为什么在stata中用面板数据中加入时间趋势项t，所得结果是省略》这个帖子里面，黄老师觉得固效包含的信息更多一些，所以时间趋势可能会被吸收，并且28楼黄老师说“如若你将趋势项放在时间虚拟变量前面，它不会被删去”，具体没有操作过，可以动手试试。

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楚天江南客

2019-3-17 16:19:21

大概懂了！

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pxcrab2008

2019-5-21 20:19:14

感谢各位的讨论！学习了！
我的问题是：同时加入两者，时间虚拟变量的其中一年因为和趋势项有共线性被省略了……遇到这种情况该如何处理呢？非常感谢！！！
趋势项是按照黄老师的code生成的： bys firm (year): gen t=_n

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tiesuoqiao

2019-5-22 21:38:05

zabbyy 发表于 2017-12-25 08:39
可是二者能同时控制吗？

模型1. 只包括时间趋势项就是限制每一年的效应都一样，比如就是一个固定的trend。不一样的部分全跑误差项或者自变量了。
模型2. 而只包括时间固定效应，是放宽了这一限制，允许不同时间点上的效应不同。本质上更好
模型3. 如果同时包含trend和时间固定效应，理论上不过是把模型2的时间作用分解成不随时间变化的（比如trend) 和随时间变化的。除非你需要对trend特别研究，否则模型2足够了

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tiesuoqiao

2019-5-22 21:39:03

方荷琴发表于 2019-1-21 10:33
请问总感觉时间趋势项和时间固定效应存在完全共线性，真的可以一起加吗？

Stata里会自动去除一个时间dummy的

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zabbyy

2019-6-29 18:39:46

tiesuoqiao 发表于 2019-5-22 21:38
模型1. 只包括时间趋势项就是限制每一年的效应都一样，比如就是一个固定的trend。不一样的部分全跑误差 ...

如此通彻的解析

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三重虫

2019-12-11 19:11:51

tiesuoqiao 发表于 2019-5-22 21:38
模型1. 只包括时间趋势项就是限制每一年的效应都一样，比如就是一个固定的trend。不一样的部分全跑误差 ...

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weiweicr

2020-5-17 03:07:37

tiesuoqiao 发表于 2019-5-22 21:38
模型1. 只包括时间趋势项就是限制每一年的效应都一样，比如就是一个固定的trend。不一样的部分全跑误差 ...

那什么情况下需要控制trend ,什么情况下需要控制时间固定效应呢

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tiesuoqiao

2020-5-17 07:33:23

weiweicr 发表于 2020-5-17 03:07
那什么情况下需要控制trend ,什么情况下需要控制时间固定效应呢

你如果hypotheses里边说了trend, 那就搞个trend
否则, 搞个时间固定效应, 因为更通用一些, 没有任何关于trend的假设. 如果时间固定效应结果不行, 你再试试trend

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weiweicr

2020-5-18 18:26:50

tiesuoqiao 发表于 2020-5-17 07:33
你如果hypotheses里边说了trend, 那就搞个trend
否则, 搞个时间固定效应, 因为更通用一些, 没有任何关于 ...

好的，谢谢

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阿轮嗷嗷嗷

2020-6-10 11:54:11

tiesuoqiao 发表于 2020-5-17 07:33
你如果hypotheses里边说了trend, 那就搞个trend
否则, 搞个时间固定效应, 因为更通用一些, 没有任何关于 ...

打扰了！请问为什么用时间固定效应生成虚拟时间变量之后  某一个自变量结果不显著而采用增加时间趋势项的方式该自变量结果就显著呢？  我该如何取舍呢？

这两种方法的模型表述是分别是 lny=β0+Alnx++ui+λt+eit  和 lny=β0+Alnx+ Btrend+ui+eit 是这样吗？

还有一个问题就是加入时间趋势变量trend  trend的经济意义是什么呢？对其他变量的解释有影响吗？

谢谢！

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一角硬币

2020-6-13 17:04:44

yeswayne 发表于 2018-3-29 15:40
你们的交流很精彩。但我还没搞清楚如何同时控制，
如果我没理解错，举个例子
reg Y X i.year i.city i. ...

我觉得你的理解是没有问题的，i.year和i.city应该不会被i.city*year吸收掉，而是会被i.city*i.year（也就是城市-年份固定效应）吸收掉。

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Unicorn峥

2021-6-30 08:32:00

zabbyy 发表于 2017-12-25 08:39
可是二者能同时控制吗？

不可以，一般研究微观的时候我们会控制行业固定效应和时间趋势项的交互项，或者控制行业固定效应和时间固定效应

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黃河泉

2021-6-30 09:54:05

zabbyy 发表于 2017-12-25 08:39
可是二者能同时控制吗？

其实，两者是存在完全贡献性 (所以不适合一起加入)，只是 Stata 会自动帮你删除变量。

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zabbyy

2021-7-6 10:35:41

黃河泉发表于 2021-6-30 09:54
其实，两者是存在完全贡献性 (所以不适合一起加入)，只是 Stata 会自动帮你删除变量。

谢谢，黄老师的指点，只是看文章时，很多论文是这样处理：既控制时间趋势项又控制时间固定效应，我就有点疑惑。其实，更好的办法，自己用数据试验一下，同时控制二者与单独控制时间固定效的结果差异

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zabbyy

2021-7-6 10:37:38

Unicorn峥发表于 2021-6-30 08:32
不可以，一般研究微观的时候我们会控制行业固定效应和时间趋势项的交互项，或者控制行业固定效应和时间固 ...

楼下，黄老师也说，二者存在共线性，只不过看论文发现，有的文章是这样处理的：既控制了时间趋势项又控制了时间固定效应，所以有些疑惑

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黃河泉

2021-7-6 12:26:16

zabbyy 发表于 2021-7-6 10:35
谢谢，黄老师的指点，只是看文章时，很多论文是这样处理：既控制时间趋势项又控制时间固定效应，我就有点 ...

这涉及到 Stata 如何删除哪个"共线性"之变量。

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wwrwtthd

2023-4-19 23:11:19

** generate state-specific linear trends

// Cheng and Hoekstra (2013) 中有加入州的时间趋势
// 相当于对每个 state 生成一列变量，其中 2000 年对应 1 ；2010 年对应 11

forvalues j=1/51{
sort state year
by state: gen trend_`j'=_n
replace trend_`j'=0 if `j'!=sid
}

最后效果如图

附件列表

截屏2023-04-19 23.11.03.png

原图尺寸 31.05 KB

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dr.wang-water

2023-5-15 15:01:33

你好，请问你还记得哪篇论文控制了时间趋势项，没有控制时间固定效应嘛？

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