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时间固定效果和2次时间趋势项
yeleci
11962 15
2016-02-12
QQ截图20160212221348.png
这个回归式只有一个个体固定效果项西格玛，没有时间固定效果项，还可以添加时间固定效果吗。
是不是需要修改模型？如果想加入dammy的话，是不是也是要修改模型，添加项。
还可以可以解释一下，一次时间趋势和二次时间区别都有什么作用吗，为什么还要添加二次的
刚刚入门学计量，看的第一篇论文，谢谢大家！
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夏目贵志
2016-2-13 04:16:39
这个回归式只有一个个体固定效果项西格玛，没有时间固定效果项，还可以添加时间固定效果吗。
我理解第一项是个体固定效应。第二和第三项是每个个体不同的时间趋势。不要添加时间固定效应了吧。
一次时间趋势和二次时间区别都有什么作用吗
一次是线性的，要么一直增加要么一直减少，要么啥效果都没有。加入二次项就是非线性了。
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yeleci
2016-2-13 23:28:13
夏目贵志 发表于 2016-2-13 04:16
我理解第一项是个体固定效应。第二和第三项是每个个体不同的时间趋势。不要添加时间固定效应了吧。

一 ...
时间固定效果和时间趋势有什么区别呀，我看到最原始的论文里面还有一个year fixed effect项！然后这篇论文引用以后吧这个year fixed effect项去掉了，但还说要加时间固定效果。我不是太理解，是不是作者弄错了。论文名字是失业率和犯罪论的定量研究，百度一搜第一篇就是。
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夏目贵志
2016-2-14 02:14:32
yeleci 发表于 2016-2-13 23:28
时间固定效果和时间趋势有什么区别呀，我看到最原始的论文里面还有一个year fixed effect项！然后这篇论文 ...
时间固定效应更加灵活，因为本质上没有特定的函数形式。但是另一方面讲参数多了损失的自由度也就多了，有时候数据不是很大搞不定。而且有时间的固定效应也就用不着时间趋势项了。不然会有共线性的问题。
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yeleci
2016-2-17 06:47:27
夏目贵志 发表于 2016-2-14 02:14
时间固定效应更加灵活，因为本质上没有特定的函数形式。但是另一方面讲参数多了损失的自由度也就多了，有 ...
这篇论文的作者写在这个模型下，先加入个体固定效果再加入时间固定效果，然后是一次和二次时间趋势。最后在固定效果模型和随机效果模型下研究，对结果分别在三个置信水平上进行显著性鉴定。
我有两个大问题，一个是回归式里面就只有一个个体固定效果项，没有时间固定效果项，如何添加时间固定效果。
第二个是参数多了损失自由度有什么影响，自由度的实际作用什么，时间趋势项和控制变量项都是会损失自由度的吗
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夏目贵志
2016-2-17 23:26:43
yeleci 发表于 2016-2-17 06:47
这篇论文的作者写在这个模型下，先加入个体固定效果再加入时间固定效果，然后是一次和二次时间趋势。最后 ...
关于第一个问题，如果你的时间变量是time，回归时一般加入i.time就可以了
第二个问题：简单说就是你需要估计的参数越多需要的数据就越多。你要是数据足够大，想怎么搞都能有办法，数据不够大的话也由不得你。我不知道你具体数据是什么样的，所以只是一般化的提醒一下，并不是说你做的这个具体问题就一定不能像你说的这样做。
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