xtdxnlm 发表于 2010-3-31 08:08 
第一是数据要协整
第二是输入模型语法要正确
第三是回归出来后的各项系数的检验合格
@signal log(industry2)=c(1)+sv1*bd+sv2*ubd+[var=exp(c(2))]
@state sv1=sv1(-1)+c(3)
@state sv2=sv2(-1)+c(4)
你好 我这样设模型对吗 我的数据都是平稳的 没有单整 也就没有协整 这样不可以做吗？可是这个模型本身就是基于平稳时间序列呀，我有好多问题想请教，能加我Q聊吗？514744840
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
