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2010-12-08
小弟最近在模仿一篇论文里面的方法做简单的状态空间模型
那篇文章里用的状态空间模型有如下形式:
测量方程:Yt=m+SVt*Xt+Ut
状态方程:SVt=n*SVt-1+et
m,n为常数
如果要在EVIEWS里把这个状态空间模型写出来,是不是该用如下语句:

@signal Y = c(1)+ sv1*X + [var = exp(c(2))]

@state sv1 = c(3)*sv1(-1) + [var = exp(c(4))]

再追问一个问题,高铁梅的书里用的例子里的状态方程多数带有一个常数项,例如

测量方程:Yt=p+SVt*Xt+Ut
状态方程:SVt=q+r*SVt-1+et

使用SVt=n*SVt-1+et这类方程与SVt=q+r*SVt-1+et这类方程在应用中有什么区别?
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2011-5-19 23:39:04
状态向量的均值不同吧
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2012-2-16 10:01:30
多一个常量,表示确定性斜率,如果不取常量,则针对该因子,需要增加一个状态方程。
取常量有时是简化,更多的时候可能是不需要那么复杂吧。
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2016-8-18 11:20:03
您好!最近也在学习状态空间方程,先过问一下关于超参数初始值的设定问题,可不可以帮忙解答一下呢。谢谢
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2017-5-22 12:12:28
我也不明白为什么里面有两个常数值。
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2017-5-22 16:18:40
两个常数分别代表测量方程和状态方程。
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