小弟最近在模仿一篇论文里面的方法做简单的状态空间模型
那篇文章里用的状态空间模型有如下形式:
测量方程:Yt=m+SVt*Xt+Ut
状态方程:SVt=n*SVt-1+et
m,n为常数
如果要在EVIEWS里把这个状态空间模型写出来,是不是该用如下语句:
@signal Y = c(1)+ sv1*X + [var = exp(c(2))]
@state sv1 = c(3)*sv1(-1) + [var = exp(c(4))]
再追问一个问题,高铁梅的书里用的例子里的状态方程多数带有一个常数项,例如
测量方程:Yt=p+SVt*Xt+Ut
状态方程:SVt=q+r*SVt-1+et
使用SVt=n*SVt-1+et这类方程与SVt=q+r*SVt-1+et这类方程在应用中有什么区别?