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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2012-04-12
我要建立一个人民币汇率(cny)与四种货币美元(usd),澳元(aud),韩元(krw),日元(jpy)的时变参数模型。在eviews中的,我的程序代码如下:
@signal cny = c(1) + sv1*usd + sv2*aud + sv3*jpy + sv4*krw + [var = exp(c(2))]
@state sv1 = c(4) + c(5)*sv1(-1) + [var = exp(c(3))]
@state sv2 = c(7) + c(8)*sv2(-1) + [var = exp(c(6))]
@state sv3 = c(10) + c(11)*sv3(-1) + [var = exp(c(9))]
@state sv4 = c(13) + c(14)*sv4(-1) + [var = exp(c(12))]
首先,我想问一下,时变参数模型,我这样设置对不对?再就是c(1)...C(14)的初值是用什么办法设定?最后一个就是想知道,怎么从最后的计量结果看我的模型建立是否成功,一般看哪个指标·····谢谢各位大神啊···
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2012-12-25 15:58:35
你看一下高铁梅的书
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