豪斯曼检验是用来比较两个回归的估计值的，以工具变量回归与OLS回归的豪斯曼检验为例，命令如下：
reg y x1 x2 x3;
est store OLS;
ivregress 2sls y x1 x2 (x3 = IV);
est store IV;
hausman OLS IV, constant sigmamore。如果p值小于你规定的显著性水平（一般为0.1、0.05或者0.01），那么可以在该显著性水平上认为x3存在内生性（如果IV合理的话）。对于其他的豪斯曼检验，原理类似。
豪斯曼检验是用来比较两个回归的估计值的，以工具变量回归与OLS回归的豪斯曼检验为例，命令如下：
reg y x1 x2 x3;
est store OLS;
ivregress 2sls y x1 x2 (x3 = IV);
est store IV;
hausman OLS IV, constant sigmamore。如果p值小于你规定的显著性水平（一般为0.1、0.05或者0.01），那么可以在该显著性水平上认为x3存在内生性（如果IV合理的话）。对于其他的豪斯曼检验，原理类似。
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
