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lhyddhmt 发表于 2010-4-2 16:16
您好连老师，我又碰到了三个FE的问题：
1.我使用xtreg ln_ex ln_cfg ln_cfp ln_d fta apec language adjacent CD ID c_cpi f_cpi dum*, fe 为什么会报告我常数项呢？
不是固定效应会将常数项差分掉吗？
A: 这个问题我在 B7_Panel.do 第 123 行进行了详细的讲解：
* stata的估计方法解析
* 目的：如果截面的个数非常多，那么采用虚拟变量的方式运算量过大
* 因此，要寻求合理的方式去除掉个体效应
* 因为，我们关注的是 x 的系数，而非每个截面的截距项
* 处理方法：
*
* y_it = u_i + x_it*b + e_it (1)
* ym_i = u_i + xm_i*b + em_i (2) 组内平均
* ym = um + xm*b + em (3) 样本平均
* (1) - (2), 可得：
* (y_it - ym_i) = (x_it - xm_i)*b + (e_it - em_i) （4） /*within estimator*/
* (4)+(3), 可得：
* (y_it-ym_i+ym) = um + (x_it-xm_i+xm)*b + (e_it-em_i+em)
* 可重新表示为：
* Y_it = a_0 + X_it*b + E_it
* 对该模型执行 OLS 估计，即可得到 b 的无偏估计量
2.我使用下面两个命令时，为什么会报告不随时间改变的变量的系数呢？XTSCC是否与RE类似了呢？
xtscc ln_ex ln_cfg ln_cfp ln_d fta apec language adjacent CD ID c_cpi f_cpi dum*, fe
xtscc ln_ex ln_cfg ln_cfp ln_d fta apec language adjacent CD ID c_cpi f_cpi dum*, fe lag(1)
A: 不知在你这个模型中，哪些变量是不随时间改变的？xtscc 与 FE 的估计结果完全相同，只是 s.e. 有所差别而已。因此，不随时间改变的变量同样会被 drop 掉。你需要认真查验一下你所言的那些“不随时间改变的变量”是否真的不随时间改变。
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