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长面板全面FGLS内生性问题
tobysl
4495 6
2019-12-26
请教各位：

1、长面板数据如何界定？只要T大于N就可以么？比如，n=14，T=15，显然可视作长面板？

2、上述面板数据，经检验存在组内自相关、组间异方差、组间截面相关，因此选择了全面FGLS模型，而且效果还不错，
但是，很纠结如何进行内生性检验？不知如何是好，请指点。

3、FGLS模型应该是属于随机效应模型吧？求解答。

谢谢各位！
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whuwhj
2020-1-31 01:17:53
（1）组内估计量（WITHIN ESTIMATOR）（FE或FD: First Difference）
（2）组间估计量（BETWEEN ESTIMATOR）
（3）混合OLS估计量（POOLED OLS ESTIMATOR）
（4）随机效应估计量（RE，GLS或FGLS估计量）
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tobysl
2020-2-24 15:32:21
whuwhj 发表于 2020-1-31 01:17
（1）组内估计量（WITHIN ESTIMATOR）（FE或FD: First Difference）
（2）组间估计量（BETWEEN ESTIMATOR） ...
谢谢！
如此说来，FGLS应属于随机效应模型？
这样的话，若hausman检验后选择re模型，且进一步发现存在组内自相关、组间异方差&同期相关，进而选择全面FGLS？这种思路进行下去？
最后，还是想问最终选择了全面FGLS，如何进行内生性检验呢？
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19821834702
2020-8-21 22:22:50
tobysl 发表于 2019-12-26 22:17
请教各位：

1、长面板数据如何界定？只要T大于N就可以么？比如，n=14，T=15，显然可视作长面板？
FGLS默认pooled回归，可以加入I. id控制个体固定效应，内生变量需要自己分析哪些x会和y互相影响，存在测量误差、遗漏变量等问题也会产生内生性
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LQMAHG
2023-8-14 11:51:04
请问楼主解决这个问题了吗？使用全面FGLS法回归分析后，对长面板数据如何进行内生问题的检验
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zyhqr243
2024-9-21 20:22:59
LQMAHG 发表于 2023-8-14 11:51
请问楼主解决这个问题了吗？使用全面FGLS法回归分析后，对长面板数据如何进行内生问题的检验
请问你怎么解决的？
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