mo妮头 发表于 2011-3-29 10:31
对于两者之间的关系，应该是先做协整还是先做granger检验呢？？？
如果我对两个非平稳时间序列进行检验，发现是非平稳的，但都是一阶平稳的，然后我就做协整检验，结果显示是存在一个协整方程。那么我们可以说这两个时间序列长期均衡，那么对于是谁是谁的原因，是不是应该就做格兰杰，而做这个格兰杰是应该用原始序列还是应该用一阶差分后的序列呢？？
而做格兰杰的滞后阶数又是如何选择呢？？

sxb890416 发表于 2010-5-10 14:45

seababy2116 发表于 2010-5-10 13:15
基本上国内发表的论文非常乱，基本不能看，这些具体的点根本也不说明，好烦

完全同意上面的话！

zgz0615 发表于 2010-8-3 17:39
正如你自己在第6点中所说的，带趋势项而平稳的序列叫做趋势平稳或退势平稳，指的是退势后的序列是平稳的，而趋势平稳序列本身是非平稳序列（而不是平稳序列），因为序列的均值是时间t的函数而不是有限常数（张晓峒）。

carls 发表于 2011-4-14 08:05
完全同意上面的话！