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winrats做bekk导入股市数据出现问题，由于各种假期出现各种na值，做不了garch

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收藏 2019-12-27

悬赏 10 个论坛币未解决

如题，用winrats导入股票市场数据想做个bekkgarch,试了很多次不管怎么导入都会出现na值，求设置方法
首先，我的数据从2013年八月九号开始，那天是星期五。如果以周为单位，前四天就是na,不知道这个有没有影响。
其次，由于各种节假日，设置每周五天的频率不合理，十一过年什么的基本都会有na值。
再次，带na值做garch做不了。
最后，其他常用软件或多或少都有涉猎，stata和r据我所知做不了bekk，eviews只能做对角（不知改了没有），matlab是可以做，但是wald检验不知道怎么写。所以我只想得到用rats做了，如果有其他方法也欢迎指出。

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2020-2-12 22:59:11

cq001808 发表于 2019-12-27 11:44
如题，用winrats导入股票市场数据想做个bekkgarch,试了很多次不管怎么导入都会出现na值，求设置方法
首先， ...

导入时有个set选项，我选择的irregular就不会有缺失值了

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2020-2-12 22:59:59

cq001808 发表于 2019-12-27 11:44
如题，用winrats导入股票市场数据想做个bekkgarch,试了很多次不管怎么导入都会出现na值，求设置方法
首先， ...

请问您会做wald检验吗

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2020-3-11 22:34:45

cq001808 发表于 2019-12-27 11:44
如题，用winrats导入股票市场数据想做个bekkgarch,试了很多次不管怎么导入都会出现na值，求设置方法
首先， ...

导入数据时选irregular或者undated都显示不了时间，求解怎么导入时间（日度数据，不规则）

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2021-1-2 21:38:11

同问这个问题，我也想导入不规则的日交易数据，但是最后显示missing value,garch can not be used.，请问楼主这个问题解决了吗？如果解决了麻烦告诉我一下，谢谢啦

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