各位大佬好！

我需要用1965-2018年市场上的数据，每个月对应一个市场上投资者的情绪（高/低）。根据不同的市场情绪（高或者低）做虚拟变量，然后进行回归，之后求高低情绪间的差异，也就是虚拟变量系数之间的差异。
求各位赐教如何能做高低情绪虚拟变量间系数的差异？
对您的热心帮助，我不胜感激！谢谢！

回归方程如下图：
其中ah,al 是虚拟变量，用于指示这个时间处于高情绪还是低情绪。


目前我能做到的：
reg Long_excess MktRF SMB HML i.High i.Low, noconstant robust  //分别求高/低情绪的回归。

我想要求助的： 求ah, al这两个系数的差异，以及差异的显著性。

我的一部分数据如下：

[/code]

再次先提前谢过您的帮助！谢谢！