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2019-12-28

问题一:老师您好!我现在样本量有210个,样本有两个变量。根据滞后阶数选择标准需要建立两变量的var(9)模型,数据量是否足够?如果写到文章中会不会受到怀疑?建立var模型时参数个数和数据量的关系,一般来说有什么标准吗?


问题二:尊敬的老师,您好!面板数据,N=48,T=11,自变量中存在不随时间变化的变量,因此想使用长面板数据的随机效应模型,但命令是什么呀?另外对于对于n=48,t=11的面板数据,我用FGLS方法进行估计,发现如果加入了lndis(地理距离)这一不随时间的变量,常数项就被omitted了,我的命令代码格式是:xtgls 因变量 自变量 i.id t, panels(cor) corr(psar1) 如果我在命令里去掉i.id(个体虚拟变量,用来控制固定效应的),常数项就不会omitted,想请教一下,是不是自变量里有不随时间变化的变量(地理距离),就不能加i.id到命令代码里?或者,i.id是必须加的,常数项被omitted掉没有关系,在论文里不必列出常数项这一栏?


问题三:尊敬的老师,您好!我在使用psmdid进行分析,看到大部分文章都是用1对1或者1对多的最近邻匹配,并且要先匹配再差分,但是我在陈强老师的高级计量经济学中看到,可以先手工进行期前期后差分,然后再用差分好的截面数据进行psm匹配计算ATT,这样不就实现了两次差分吗,或者也可以用diff自动进行psmdid,但是diff的缺陷是只能进行核匹配并且控制变量和匹配变量必须是一样的。但是论文里面貌似没有人用过先进行手工期前期后差分,然后再用差分好的截面数据进行psm匹配计算ATT的方法,也没有人用过diff命令直接psmdid,所以就很困惑,觉得大家使用的psmdid的方法是不是错了。



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2019-12-28 09:58:32

1.数据量是够的。建立var模型时参数个数和数据量的关系一般根据最佳滞后期准则(AIC,SC,LR)选择滞后期。


2.对于你这些问题,随机效应命令是 xtreg y x1 x2 ,re;而固定效应模型这样写:reg y x1 x2 i.id i.year,你尝试下看看。


3.建议手工,具体参考学术苑公众号之前关于PSM—DID的帖子。PSM后只有满足平行趋势,才可以DID,diff这个命令做不到这个检验。


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