急～～怎么对白噪声序列建立GARCH模型

parallel_0_628

7494

收藏 2010-04-03

谁能告诉我，现在我要对一个白噪声序列建立GARCH（1，1）模型，用eviews估计。那么应该输入一个怎样的方程？也就是说new object里面输什么。。。我彻底迷茫中～

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

bobguy

2010-4-3 23:29:29

parallel_0_628 发表于 2010-4-3 18:10
谁能告诉我，现在我要对一个白噪声序列建立GARCH（1，1）模型，用eviews估计。那么应该输入一个怎样的方程？也就是说new object里面输什么。。。我彻底迷茫中～

Are you sure you can sort out anything from a white noise series?

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

parallel_0_628

2010-4-4 13:20:09

2# bobguy

其实我真的不是很懂。。。。本来我是用股票价格序列拟合的模型，然后和书上的例子做出的结果差不多，感觉不错。可是给导师一看，他说R平方已经接近1了，是非平稳的，不平稳的你还在那里做个什么。。。。我就迷茫了，价格序列本来就是非平稳的啊，那意思就是说我不能用价格序列来做？于是我决定用收益率序列。收益率序列是平稳的，而且我检验了一下，差不多是白噪声，导师又说，白噪声也可以建GARCH模型，但网上这方面的资料我又找不到，完全不知道应该怎么建。
说了那么多。。。。就是想问问这位大侠，我到底应该用什么数据来做，怎么去建模型。。。。这两天论文就要交了，急死我了。。。。万谢！