全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
1622 1
2014-03-05
分别用了两组数据来拟合模型,第一组是股票的对数日收益率,第二组是第一组数据乘以100,两组数据拟合出来的模型除了常数项和残差相差一百倍,其他都没有变化。按理说两组数据的误差所服从的GED应该也差了100倍,但是GED PARAMETER那一行的第二个数,也就是标准差,却是一样的。(具体见下面的参数估计结果)

1.请问各位这个标准差是什么意思?
2.是不是Eviews在拟合模型的时候对数据作了标准化处理?可是标准化之后标准差不就是1么?

==================这是第一组数据的结果===================
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
AR(1)        -0.733648        0.120387        -6.094077        0.0000
MA(1)        0.724291        0.122872        5.894686        0.0000
                               
        Variance Equation                       
                               
C        4.43E-06        1.31E-06        3.378567        0.0007
RESID(-1)^2        0.079941        0.008782        9.102977        0.0000
GARCH(-1)        0.916681        0.008863        103.4309        0.0000
                               
GED PARAMETER        1.394785        0.042327        32.95249        0.0000
====================================================

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2014-12-30 10:51:47
标准查不是指标准化数据后的误差吧,方差的正平方根是标准差,样本均值的标准差是标准误
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群