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KMV模型求助。。

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收藏 2010-04-04

如何求：

。拜谢。。。

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2010-4-4 16:12:04

也有类似的疑问，BS里面的d1，d2是资产价格S的函数，但是期权价格对资产价格求导，分布函数N却不变？

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2010-4-5 20:25:25

哪位帮帮忙。。。

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2010-4-6 09:00:47

不就是直接求偏导吗？
另外2楼中是不是疑惑dp/ds=N(d1)中d1也有s？如果是这问题，是因为对其它部分的偏导恰好消去，可以证明的。

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2010-4-6 16:23:27

这是BS方程里面的几个希腊之母吗？对BS公式求导就可以啦！

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2010-4-6 17:38:02

so~~~~~~~
TX

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