命令：
net install rego, replace force all from(http://www.marco-sunder.de/stata/)
sysuse auto,clear
reg mpg weight length displ gear i.foreign
rego mpg weight length displ gear foreign, vce(robust) detail

输出：
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Gr        Regressor |       Coef.      Std.Err.   P>|t|  Std.Coef. Shapley %R2
--------------------+---------------------------------------------------------
1           weight |   -.0041683 *    .0023647   0.082    -0.5599     31.7708
2           length |   -.0907552      .0713204   0.208    -0.3493     29.7794
3     displacement |    .0077379      .0085503   0.369     0.1228     18.8585
4       gear_ratio |    2.372516      1.715156   0.171     0.1871     13.5122
5          foreign |   -2.446102 **   1.158496   0.038    -0.1946      6.0792
-        Intercept |    42.98684      8.709253   0.000     
--------------------+---------------------------------------------------------
       Observations |          74
         Overall R2 |     0.68201
           Root MSE |    3.380313
      F-stat. Model |    29.57786 ***             0.000
     Log Likelihood |   -192.0025
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参考文献：
Huettner, Frank and Marco Sunder (2012). "Axiomatic arguments for decomposing goodness of fit according to Shapley and Owen values." Forthcoming in Electronic Journal of Statistics.
Osnat Israeli A Shapley-based decomposition of the R -Square of a linear regression., JOURNAL OF ECONOMIC INEQUALITY Volume 5, Number 2 (2007), 199-212, DOI: 10.1007/s10888-006-9036-6

方差分解，比如三个变量Y,X,Z都是面板格式的数据，且满足Y=X+Z，求方差var(Y),协方差Cov(X,Y)和Cov（Z,Y）.
.bysort year:corr Y X Z,cov

求方差VAR(x) :

egen vx=var(x)

求协方差Covariance

同问，二楼的可能对楼主的问题有点误解，楼主想问的是回归方程的R方中，各个自变量对因变量的解释方差各占多少吧？

都糊涂了,怎么回事

没有高手吗？同求啊