| name | year | month | y |
| 1 | 1991 | 1 | 1 |
| 1 | 1991 | 2 | 2 |
| 1 | 1991 | 3 | 3 |
| 1 | 1992 | 1 | 3 |
| 1 | 1992 | 2 | 2 |
| 1 | 1992 | 3 | 1 |
| 2 | 1991 | 1 | 4 |
| 2 | 1991 | 2 | 2 |
| 2 | 1991 | 3 | 6 |
| 2 | 1992 | 1 | 6 |
| 2 | 1992 | 2 | 2 |
| 2 | 1992 | 3 | 4 |
数据类型如上。name为个股的股票代码,year为年度,month为月度,y为该对应时期的个股收益率。现在,要计算个股每一期(每年的1月、2月、3月)相对于同期市场平均收益率的超额收益率。请问,在SAS中如何进行处理?
实际的数据比这个要大得多,而且每一月度股票的个数不等(显然我国股市上市公司股票数是递增的)。
鄙人才疏学浅,自学SAS然尚未修成正果,不知如何解决这个问题。请论坛类高手指教!