累计超额收益率与累积超额收益率是不是相同的概念？

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收藏 2012-03-09

累计超额收益率与累积超额收益率是不是相同的概念？但是算法为什么不一样？怎么算累积超额收益率？

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2012-3-9 09:37:36

能写一下算法吗，一般是用每一期的超额收益的log return相加，或者simple return求几何和

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2012-3-9 11:18:19

geminium 发表于 2012-3-9 09:37
能写一下算法吗，一般是用每一期的超额收益的log return相加，或者simple return求几何和

我查了相关资料，在锐思数据库中是用的超额收益率累乘再减一。但是有些是直接用超额收益率在事件期简单相加···还有我想问问有没有相关的网站可以下载超额收益率的？谢谢···

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2014-3-6 11:08:26

蔡颦发表于 2012-3-9 11:18
我查了相关资料，在锐思数据库中是用的超额收益率累乘再减一。但是有些是直接用超额收益率在事件期简单相 ...

亲，我想问下你解决了这个问题吗？我也有同样的困惑，瑞斯数据库里面只有累积收益，那个累积超常收益率是要自己算还是有数据库有，可以直接下载啊？

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2015-6-19 14:36:48

累计超额收益率(Cumulative abnormal return，CAR)
累计超额收益率为每只股票在形成期内月超额收益率的简单加总。
累积超额收益率和累计超额收益率是同一个概念

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