超额收益率计算时选取哪个收益率？

huiyuexing

5961

收藏 2017-02-15

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AR=Rit-（α+β*RM），个股和市场的收益率应该如何选取，是用考虑现金红利再投资的个股回报率还是用不考虑现金分红的？还有人建议直接用涨跌幅，哪个更科学一点呢？

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溪竹め梦蝶~~ 查看完整内容

在实证分析中，一般选用考虑现金红利再投资的收益率并借助市场模型来计算超额收益率，这是应用比较广泛的一种处理方式，望采纳

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溪竹め梦蝶~~

2017-2-15 16:10:17

在实证分析中，一般选用考虑现金红利再投资的收益率并借助市场模型来计算超额收益率，这是应用比较广泛的一种处理方式，望采纳

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钱学森64

2017-2-15 20:35:50

个人觉得不考虑现金分红

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huiyuexing

2017-2-17 17:44:02

溪竹め梦蝶~~ 发表于 2017-2-15 16:10
在实证分析中，一般选用考虑现金红利再投资的收益率并借助市场模型来计算超额收益率，这是应用比较广泛的一 ...

谢谢你，明白了

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张楚岚

2021-2-15 12:05:14

钱学森64 发表于 2017-2-15 20:35
个人觉得不考虑现金分红

为什么呢？

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就是我就是我

2021-4-15 00:34:33

溪竹め梦蝶~~ 发表于 2017-2-15 16:10
在实证分析中，一般选用考虑现金红利再投资的收益率并借助市场模型来计算超额收益率，这是应用比较广泛的一 ...

您好，请问市场收益率用哪个数据表示，谢谢

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