200银子求助计算板块指数累计超额收益率 - 经管之家

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200银子求助计算板块指数累计超额收益率

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收藏 2014-11-21

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我想做一个板块指数的超额收益研究。我的数据是从万得wind下载的。如下图，有收盘价，涨跌幅，数据很全。

360桌面截图20141120144755.jpg

计算累计超额收益率（CAR）方法：

将板块指数和上证指数转化成每天收益率（或称回报率）：

每天板块收益率=（当天价格-前一天价格）/前一天价格

每天指数收益率=（当天指数-前一天指数）/前一天指数

计算超额收益率(AR)

超额收益率=每天板块收益率-每天指数收益率

累计收益率即这一区间内指数收盘价的涨幅

希望最好用R来做这个，SAS也可以，但是推荐各位高手用R。最后的结果最好同时有上证指数的历史序列图和某一板块的超额累计收益率的历史序列图。

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2014-11-22 13:21:06

每天的指数收益率和板块收益率有什么不同呢？

收盘价应是指数吧，要用收盘价来计算每天板块还是指数收益率呢？

涨跌幅用来计算什么指标？

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2014-11-23 10:28:21

楼主你既然能从wind上下数据，干嘛不用R的插件直接从接口获取这些数据呢，都是现成的

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2014-11-23 12:33:04

侯主义者发表于 2014-11-23 10:28
楼主你既然能从wind上下数据，干嘛不用R的插件直接从接口获取这些数据呢，都是现成的

我试了，但是总是说没有响应，能否麻烦你提供一下Rcode下载这些数据？谢谢！

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2014-11-23 12:34:14

jiangbeilu 发表于 2014-11-22 13:21
每天的指数收益率和板块收益率有什么不同呢？

收盘价应是指数吧，要用收盘价来计算每天板块还是指数收益 ...

指数收益率和板块收益率当然不同啦。要计算这两个各自的每日的收益率，然后相减得到超额收益率，然后累积。

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2014-11-23 12:38:24

wqf_cufe 发表于 2014-11-23 12:34
指数收益率和板块收益率当然不同啦。要计算这两个各自的每日的收益率，然后相减得到超额收益率，然后累积 ...

楼主，我的问题重点在下面两个问题，你都没有回答呢。我一共问了3个问题

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