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面板数据怎么检验异方差和自相关？
夏目漱石。
35768 17
2020-01-06
用31省10年做了面板数据回归，但核心变量不显著，控制变量不符合经济意义，想着是不是模型存在异方差和自相关导致的，但是昨晚回归后，做了各种检验都报错，是面板数据做不了常规的BP，White等检验吗？怎么才能检验出面板数据是否存在异方差和自相关 ？
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Sea.Zeng
2020-1-7 20:03:16
面板数据很少做异方差和自相关检验，对于一般的短面板，可以用聚类稳健标准误来修正异方差和自相关问题。以双向固定效应为例，具体代码为reg y x1 x2 x3 i.id i.year, vce(cluster id)或者xtreg y x1 x2 x3 i.year, vce(cluster id)。
如果一定要检验异方差和自相关，命令如下（还是以双向固定效应为例）：
1. 组间异方差检验
ssc install xttest3（安装非官方命令xttest3，如果已安装则不用此命令）；
xtset id year;
xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe;
xttest3；
2. 组内自相关检验（需安装命令xtserial，以n=31，t=10为例）
xtset id year;
tab id, gen(id);
tab year, gen(year);
xtserial y x1 x2 x3 id2-id31 year2-year10;
3. 对截面相关检验（非平衡面板一般不适用）
ssc install xtcsd;
xtset id year;
xtreg y x1 x2 x3 i.year, fe;
xtcsd frees/xtcsd pesaran。
第三个检验，也就是对截面相关的检验，在很多时候都报错，具体什么原因我也不清楚。
顺便说一句，一般而言，用聚类稳健标准误的显著性，也就是考虑自相关之后的显著性，相比普通标准误都要差一些，这是因为对于每一个个体，自相关一般是正向的，因而会低估标准误（如果是负向，用普通标准误会高估标准误）。所以你的结果现在不显著，考虑了自相关之后很有可能还是不显著。
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7Ov
2020-12-2 22:02:19
Sea.Zeng 发表于 2020-1-7 20:03
面板数据很少做异方差和自相关检验，对于一般的短面板，可以用聚类稳健标准误来修正异方差和自相关问题。以 ...
在进行组内自相关检验时，按照您给的指令执行之后
Stata报错说 variable id1 already defined
请问这种情况要怎么处理？
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tzn574014
2020-12-27 23:30:02
请问你解决了显著性问题了吗，我也遇见了。更换了好几个控制变量，都不显著。
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黄子娴
2021-1-25 21:03:14
我的短面板数据也是存在异方差、自相关和截面相关，用聚类稳健标准误法或者 xtscc命令得出来的控制变量不显著，甚至经济含义不合理，请问这是什么原因呢
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vancedfs
2021-5-23 19:02:07
Sea.Zeng 发表于 2020-1-7 20:03
面板数据很少做异方差和自相关检验，对于一般的短面板，可以用聚类稳健标准误来修正异方差和自相关问题。以 ...
您好，我发现您这个命令的输出结果是z统计量，这是不是默认原分布为正态分布呢，如果原分布为T分布，那改变原数据分布得出的实证结果还有可信度嘛
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