*****************************************************
*             周特有收益率均值和标准差
*****************************************************

use temp.dta, clear
collapse (mean) Ret=Ri (sd) Sigma=Ri , by(stkcd year)
drop if Sigma ==.
drop if Ret ==.
*             周特有收益率均值和标准差滞后一期
*****************************************************
destring stkcd,replace
xtset stkcd year
gen  Sigma_lag = L.Sigma
gen  Ret_lag = L.Ret
*             周特有收益率均值乘以100
*****************************************************
gen Ret_lagf = 100*Ret_lag

* 进行缩尾处理
winsor2 Sigma_lag Ret_lagf, cuts(1 99) by(year) replace


save 周特有收益率.dta, replace