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Systemic risk in European sovereign debt markets: A CoVaR-copula approach
internet.hzx
811 1
2020-01-09
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【作者(必填)】
2223
【文题(必填)】
Systemic risk in European sovereign debt markets: A CoVaR-copula approach【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261560614002162

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2020-1-9 10:48:54
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