ＶＡＲ模型下的格兰杰检验

jidasiran

4230

收藏 2010-04-08

在ＶＡＲ模型下作格兰杰检验，结果是什么意思，这个检验的原假设与一般格兰杰检验原假设相同吗？

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shoupingwu

2010-4-12 20:10:03

tongyizaixuexi

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sailor613

2010-4-16 22:47:48

一样的，只不过检验统计量用的不一样，VAR下用的是卡方检验，而VIEW里面的格兰杰因果检验使用的是F统计量的

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jidasiran

2010-4-17 16:56:21

直接对变量作格兰杰检验,要求变量是平稳的,如果变量不平稳,是不是就必须在VAR模型中作格兰杰因果检验呀 3# sailor613

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jidasiran

2010-4-28 18:26:06

根据Granger表达定理,协整系统有三种等价的表达形式:向量自回归VAR、移动平均MA和误
差修正模型ECM,其中ECM最能直接描述短期波动与长期均衡的综合,

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Galaxyang

2010-4-28 20:28:17

应该是一样的

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