求教：关于多元GARCH-BEKK模型估计问题

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收藏 2010-04-08

请问下，在用SAS估计二元GARCH-BEKK时，输出的结果为什么只有参数的估计值，而没有其检验统计量的值和P值？如何输出。望总高手赐教！

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2010-4-9 08:52:36

有个问题，就是将数据带进去。发现ERROR: The covariance matrix is not positive definite. The VARMAX procedure stopped processing further steps.
这时候应该怎么办？

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2010-5-13 15:49:04

您好，我现在写毕业论文，要用SAS做多元GARCH。但是一旦用到ml方法估计，系统就提醒初始值设定不恰当。教材里也没有关于初始值的内容。但是一旦出现garch和Q，系统就自动用ml方法估计了。帮个忙解决一下问题吧，我的连参数估计值都出不来~唉……谢谢啊。邮箱是sleepylpp@126.com

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2014-7-1 10:41:38

chengfengp 发表于 2010-5-13 15:49
您好，我现在写毕业论文，要用SAS做多元GARCH。但是一旦用到ml方法估计，系统就提醒初始值设定不恰当。教材 ...

您好！您做出来了吗？请问您用的是哪个过程来估计多元GARCH模型的？

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2014-7-1 10:42:50

xl113 发表于 2010-4-9 08:52
有个问题，就是将数据带进去。发现ERROR: The covariance matrix is not positive definite. The VARMAX pr ...

您好！您后来做出来了吗？能不能分享一下程序，十分感谢！

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