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2020-01-13
我之前认为看被解释变量的长期效应是向模型中不断加入滞后变量。但近期浏览到一些文章是建立t期解释变量和t+1期被解释变量(或t+2期)的模型,看关系是否显著。可是已证明t期解释变量与t期被解释变量显著正相关,那在后续的(t+1期,t+2期)模型中,未加入对应的解释变量(即t+1期),系数不会有偏吗?

还有个小问题,怎么有的论文把被解释变量的forward的(即Yt+1)称为滞后变量,还是就是这样?我之前以为是自变量(Xt-1)这种才叫滞后变量吧?

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刚遇到这个问题,同求
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