qlx8808 发表于 2010-4-9 17:58
十分感谢连老师的解答，实际上我这两天边工作边等待您的回复，您的水平太高啦，有了您的回答我做论文踏实多了，我是看到您热情回答大家提的问题而转入学您的STATA行列，原来一点不懂，现在操作渐渐熟悉，感觉STATA功能强大，尤其是对高级计量经济学。总之，谢谢您！
     另有三个小问题：
一是ADF检验。我对一个序列进行单位根检验，带趋势项时不平稳，但带趋势项和截距项平稳，这个序列究竟是否平稳？我不明白。
A: 这是个比较头疼的问题，因为没有任何人知道数据的真实生成过程。不过，有些经验还是可以借鉴的。比如，有些序列（gdp增长率等）通常都不会有趋势项，这很容易理解，但应该有截距项，而另一些序列（如人均GDP）则会同时包含截距项和趋势项。

        二是对一个面板数据分析，能同时用固定模型、随机模型和动态面板的广义距估计及系统距估计分析比较吗？运用下系统距估计需要条件吗？
A: 对于动态面板模型（包含Y的一阶滞后项），有些文章会同时提供FE，Pooled OLS和Dynamic Panel（采用GMM估计）的结果进行对比。因为，从理论上来讲，FE和OLS提供了GMM估计量的上界和下界。参见Roodman（2009（1），Stata Journal；连玉君和苏治，2008，世界经济）。至于系统GMM，只有在 Y 和 L.Y 的相关系数非常高的时候，它才有比较突出的表现，否则还是 FD-GMM 比较好，我在stata高级视频 B7_Panel 最后一节中提供了模拟分析。

           三是是否能够在动态模型的所有被解释变量都用滞后项，且每个被解释变量的滞后项又不相同吗？如何确定这些变量的滞后期呢？
A: 这决定于你的理论分析。

         四是系统距估计检验中AR（1）不为0，而AR（2）不为零，怎么办呢？出现以下结果我该怎么办？数据很小！！
A: 或许是部分解释变量仍然是内生变量，你可以把这些可疑的变量视为内生变量，他们放到 xtabond2 命令的 gmm() 选项中，看看结果有何变化。

qlx8808 发表于 2010-4-9 21:22
xtabond gdzb l(0/1).gdzb  l(0/1).(dep loan)
note: L.gdzb dropped because of collinearity

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =       841
Group variable: code                         Number of groups      =        29
Time variable: year
                                             Obs per group:    min =        29
                                                               avg =        29
                                                               max =        29

Number of instruments =    442               Wald chi2(0)          =         .
                                             Prob > chi2           =         .
One-step results
------------------------------------------------------------------------------
        gdzb |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        gdzb |
         L1. |  -3.47e-12   1.63e-12    -2.13   0.033    -6.67e-12   -2.80e-13
         --. |          1   1.56e-12        .   0.000            1           1
         dep |
         --. |   2.49e-12   3.57e-12     0.70   0.486    -4.51e-12    9.48e-12
         L1. |   2.75e-12   3.26e-12     0.84   0.400    -3.65e-12    9.15e-12
        loan |
         --. |   5.11e-12   4.40e-12     1.16   0.245    -3.50e-12    1.37e-11
         L1. |  -6.10e-13   4.41e-12    -0.14   0.890    -9.26e-12    8.04e-12
       _cons |   2.67e-11   1.06e-11     2.53   0.012     5.99e-12    4.75e-11
------------------------------------------------------------------------------
Instruments for differenced equation
        GMM-type: L(2/.).gdzb
        Standard: D.gdzb LD.gdzb D.dep LD.dep D.loan LD.loan
Instruments for level equation
        Standard: _cons