mniema 发表于 2010-4-12 16:03
不要着急，其实不是特别难的，你的基础可以了。
要学好时间序列， 不要想着看别的数学，要看专业书。
看 Himilton's time series analysis，这个人很牛，牛在他研究这个领域透透的，他的书相当于 时间序列分析 的圣经（之一）。.
（P.S. 就是，内容全，解释细，要看懂，要花功夫）
你要是刚开始学，遇到些困难是肯定的。
不过，学这个数学基础 真的 不要很深的。
（要，懂矩阵（一点点），回归分析，统计推断，微分方程，就差不多了）
一般来说，上时间序列之前 应该有学过 最最基本的 计量经济学 入门吧？
只要有 计量经济学 or 统计 入门的基础就可以 开始 学 了，能学，那已经相当好的基础了。
（要懂 回归（regression）最小二乘法，ML，最大拟然法，推断检验方法 的话,
     那就能读懂了
  不懂的话，也没关系。 最主要的是 你 时时刻刻 记得 模型中 的 mean Variance，否则公式一多，就晕了)
先把模型 AR， MA，ARMA 若干模型 + 性质+unit root，知道稳定，非稳定 弄透了，也就是基础好了，后面会越学越轻松的。
  否则，后面会吃力的，因为 总要 推公式。
时间序列 要求的 differenitial equation 微分方程，和 在 应用数学学的不一样，以课本为准，记住就可以了。
还有 数学 推到中， sigma求和，你要会，exp指数的相乘啊，这些中学学的 知识，要稍微温习记住， 学起来，就可以了。
实在是不懂， 就找几个统计软件，多练习一下，就好理解多了。

（P.S. 真的要靠自己看，
      我 教时间序列的老师是 剑桥毕业滴纯英国人，一样教的不咋滴。都是靠自己）