想请教一下论坛里的各位大大，如果在建立ARMA模型进行ADF单位根检验的时候，找到的月度数据里面，刚好每年都缺第一个月。那我需要人为插入空白观测填补掉空隙吗？
刚开始我用空白观测填补了gaps，结果发现无论怎么做差分，序列都没法通过平稳性检验。而且因为这些规律性gaps的存在，差分是会丢失掉很多观测数据。然而，如果我不用空白观测，就当做一年十一个月来做，两阶差分的效果就会很理想。
由于才开始学习时间序列分析这门课程，感觉一下子想不清在这种情况下有没有必要填入空白观测。个人倾向于不需要。但还是想请教一下各位！先谢过了！