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时间序列分析求指导！

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收藏 2016-08-02

小白学R，用的数据是spss中的时间序列的每天某业务点播的数据，但是spss中没有进行单位根检验，直接以规律周期7拟合为AR（7）

数据的时间序列化图如左图，单位根检验0.2以上，非平稳，所以我选择了差分

一阶差分完了如左图，但是单位根检验0.06，理论上还是非平稳，但继续差分，单位根检验统计量变大，所以选择了一次差分

上面是画出的acf和pacf图，按照所学的截尾拖尾的性质，我准备拟合ARIMA(5,1,15)；然而spss给的是ar(7)
想问问大神，这样的自先关图和偏自相关图怎么确定p和q比较妥当？

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2016-8-2 21:07:07

不太清楚楼主的问题。p和q分别是指什么？

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2016-8-2 23:49:40

R软件中有自动选择模型的命令，您可以好好看看相关的说明

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2016-8-3 08:34:25

ARIMA(p,d,q)模型 AR(p),MA(q),d是差分阶数额难道模型不是这样么不是ACF确定q，PACF确定p么

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2016-8-3 08:35:58

太极无极发表于 2016-8-2 23:49
R软件中有自动选择模型的命令，您可以好好看看相关的说明

额谢谢！因为想根据自相关图和偏自相关来确定自动选择的结果画出的图感觉拟合的不如这个。。

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2016-8-3 10:08:16

用AR（2）AR（4）AR（5）MA（3）MA（7），或者AR（2）AR（4）AR（5）MA（7）试试。

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2016-8-3 10:16:23

lxy_yf 发表于 2016-8-3 10:08
用AR（2）AR（4）AR（5）MA（3）MA（7），或者AR（2）AR（4）AR（5）MA（7）试试。

谢谢！我试试。
想问一下，单位根检验并不理想，不需要考虑差分么？可以指导一下您是如何确定这些阶数的么？感觉只跟着书来完全不知道如何选定模型了

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2016-8-3 11:08:47

笨笨熊me 发表于 2016-8-3 10:16
谢谢！我试试。
想问一下，单位根检验并不理想，不需要考虑差分么？可以指导一下您是如何确定这些阶数的 ...

做模型要求平稳，不平稳可先取对数再差分试试；阶数的确定主要看显著的滞后，也就是在那两条置信带外面的滞后。

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2016-8-3 12:28:25

lxy_yf 发表于 2016-8-3 11:08
做模型要求平稳，不平稳可先取对数再差分试试；阶数的确定主要看显著的滞后，也就是在那两条置信带外面的 ...

那acf的图没有明显的结尾和拖尾的时候是要考虑都带进去试试看拟合效果吗

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2016-8-3 13:29:14

笨笨熊me 发表于 2016-8-3 12:28
那acf的图没有明显的结尾和拖尾的时候是要考虑都带进去试试看拟合效果吗

是的，代显著的，

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2016-8-3 14:59:19

lxy_yf 发表于 2016-8-3 13:29
是的，代显著的，

谢谢！

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