1.我们对数据生成过程为 Yt=α+Yt-1+μt,用ols估计式Yt=α+βYt-1+γt+μt时(举例),只检验了β=1的情况,而不检验β=-1的情况,书上解释说是因为“β=-1的DF分布是β=1的DF分布的镜像,所以只研究β=1的情况”,可是镜像是什么样子的?关于什么对称吗?为什么是镜像就可以转换成β=1的情况研究?
2. 同样是数据生成过程为Yt=α+Yt-1+μt,
用ols估计式Yt=α+βYt-1+γt+μt ①
时,为了防止α≠0时使估计式引入时间趋势项导致解释变量多重共线性,等价的ols估计式
为:
Yt*=α*+β*Yt-1*+γ*t+μt
α*=(1-β)α, β*=β, γ*=γ+βα,
Yt-1*= Yt-1-αt+α ②
那么一般用的估计式实质是①还是②?
3.同样是数据生成过程为Yt=α+Yt-1+μt,
用ols估计式Yt=α+βYt-1+γt+μt ,
书中只提到还要区分趋势平稳过程,可没有讲如何区分?当β为0或不为0时,都需要区分吗?
4.有没有人能对比如下AR(1)的检验流程图,画一个AR(p)和μt自相关时的检验流程图?
