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时间序列分析 存在多重共线性
rosyreign
16396 7
2012-11-22
首先简单做了一下模型拟合，然后进行了怀特检验，不存在异方差。但是解释变量做简单相关分析之后，普遍存在高度相关。所以做出来的模型肯定有多重共线性。逐步回归的话，只能回归到一元了。。。。多重共线性的原因是存在滞后。这种情况应该怎么办呢。。。
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hexuandong
2012-11-22 10:09:34
把原来的向量改一下，改成增长率或者对数差分什么的，可能要好一些，话加入太多变，多重共线性是几乎无法避免的，只要在可承受的范围内，且不影响经济分析就行了
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rosyreign
2012-11-22 10:18:33
hexuandong 发表于 2012-11-22 10:09
把原来的向量改一下，改成增长率或者对数差分什么的，可能要好一些，话加入太多变，多重共线性是几乎无法避 ...
分析的数据已经是取对数之后的了。现在就是怀疑多重共线性导致了经济意义的不合理。而且肯定是由于滞后期引起的了
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10jr2100梦婷
2012-11-22 12:43:54
多重共线可能解释变量选重复了呀，
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lsx19890717
2012-11-22 12:53:07
按你所说，滞后引起的多重共线性，你考虑考虑主成分回归的原理呢。
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rosyreign
2012-11-22 19:31:14
lsx19890717 发表于 2012-11-22 12:53
按你所说，滞后引起的多重共线性，你考虑考虑主成分回归的原理呢。
那就得重新找解释变量了。。。那我的论文就要废了。。
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