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10190 9
2012-11-21
悬赏 8 个论坛币 未解决
本人做我国1985——2010时间序列分析,以专利为被解释变量,以ODI,FDI,PGDP,RD,tr,H(对外直接投资,外伤直接投资,人均GDP,研发投入,进出口总额,研发人员投入)为解释变量,做回归分析。但是所有的解释变量的相关系数很高(取对数后)。所以做出来的结果,系数不显著。用逐步回归,解释变量减少到了2个,这样做出来的结果就没有意义了。该怎么办呢?求大侠们赐教。
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2012-11-21 16:17:59
每个解释变量都是一阶单整,但是做协整分析的话,系数不显著。变量和数据与一篇博士论文完全一样,但是结果就是不显著。都不知道那博士论文怎么做出结果是显著的。奇了怪了。
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2012-11-21 17:19:21
帮顶
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2012-11-21 19:45:07
本人认为此问题较普遍,使用逐步回归法可以进行回归分析,但是使用几个解释变量可能是内生变量,应选择工具变量,采取更合理的方法继续进行。
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2012-11-21 20:28:08
haoyun010 发表于 2012-11-21 19:45
本人认为此问题较普遍,使用逐步回归法可以进行回归分析,但是使用几个解释变量可能是内生变量,应选择工具 ...
能说的具体些么?怎么使用工具变量。谢谢您了。
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2012-11-21 22:23:03
kedafeifei 发表于 2012-11-21 20:28
能说的具体些么?怎么使用工具变量。谢谢您了。
也就是你所提出的对外直接投资,外伤直接投资,人均GDP,研发投入,进出口总额,研发人员投入等解释变量中,我国进出口贸易增长与GDP增长的关系具有联动关系,应按要求寻找至少和估计系数一样多的工具变量,选择的工具变量应与实证模型各变量没有直接关系,但与内生变量有关联,也就是说须是外生变量,方可取得较好的实证分析结果。
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