在噪音交易模型中，一般t期噪音交易者对t+1期风险资产价格期望偏离“准确的”预期(或者说是理性预期投资者的预期)的程度，是一个给定的外生变量，在众多的学术论文中，这个偏离程度都是学者自己根据研究需要给定一个特定的概率分布，带有很大的随意性，不同的研究论文结果差异很大。是不是可以基于行为金融学，在个人投资者心理的基础之上将这个预期偏离程度规范化呢？