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为什么做协整时不具有协整关系，但是做格兰杰因果关系时却具有格兰杰因果关系呢？
binglinger
6138 7
2010-04-11
如题，谁能帮我解答一下啊？太奇怪了。非常感谢
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gssdzc
2010-4-11 17:07:40
因为两个变量之间具有格兰杰因果关系，并不能证明其存在协整关系。要证明两个变量之间具有协整关系，作jhans协整检验，证明其存在
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rainsq
2010-4-11 17:09:26
协整与granger因果检验又没有必然联系。多查查论坛里的相关问题说明，很多关于这个的解释。
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xl113
2010-4-11 19:35:54
在非平稳时序中，当序列都是同阶单整的时候进行协整分析。平稳序列一般不做协整吧。GRANGER因果检验实际上是检验自回归系数是否联合显著。
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wubi55555
2010-4-12 01:05:55
1.协整是分析变量间长期均衡关系，GRANGER因果检验是检验变量间谁影响谁，它们之间没有必然联系。
2.做协整前提是各序列必须是同阶单整，GRANGER因果检验前提是数据具有平稳性。看看他们前提满足不。
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HarrisonJH
2010-4-12 01:52:05
不平稳,如果数据的同阶差分平稳,就做协整检验,通过在做Granger,这样通过Granger才可信，我是这么理解的，不知道对不对，请各位老师指点下
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