格兰杰因果关系 - 经管之家

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格兰杰因果关系

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收藏 2011-01-31

两个序列如果都是一阶单整并且不具有协整关系那么进行格兰杰因果检验需要序列具有平稳性那肯定得一阶差分如果两序列一阶差分具备因果关系，原序列具备么

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2011-1-31 01:49:23

1# xia3438613 我觉得应该不行。格兰杰本人认为非平稳序列问题过于复杂，而对此未作深入讨论。所以肯定不是简单的一次差分就能搞定的。而且差分一次也损失了很多信息，得出的结论可能不对

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2011-1-31 02:25:18

一般情况下，也认为原序列存在Grange因果关系。

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