做影子银行与货币政策数据分析时，建立了VAR模型，做了格兰杰分析，结果得出来影子银行只能影响M2和GDP对CPI无影响，同时M2、GDP、CPI对影子银行也全无影响。数据全都选用的是季度环比增长率。我想知道出现这种情况，是因为我数据处理不合适还是就不应该选VAR模型。实在不知道怎么办了？我看别的论文，都能做出来影子银行和M2  GDP  CPI的双向关系。求大神指导！！~~