请教个关于格兰杰因果关系检测的问题，谢谢

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收藏 2013-05-16

我最近再用VAR建模，想在此基础上进行格兰杰检验，原始数据位股票收盘价，但是检测发觉不平稳，于是取对数做差分，现在平稳了，于是建立VAR模型，可是根据AIC 和SC 准则得出的最优滞后阶数为0阶，这个没法进行因果关系检验了，是什么原因呢，数据？应该怎么处理呢，谢谢！！！！

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2013-5-20 16:16:21

你除去0阶再选择

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2013-5-21 18:45:16

ermutuxia 发表于 2013-5-20 16:16
你除去0阶再选择

首先谢谢你的回复，这也是我新接触的领域，那请问怎么出去0阶呢？麻烦不吝赐教！！！

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2015-12-25 13:27:16

格兰杰因果你平稳后直接就可以做的不需要在建立VAR后再做的

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