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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析

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我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析

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2323
【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2015&filename=GJJR201510007&v=MDAyMTVUcldNMUZyQ1VSN3FmWnVSc0Z5N21WYjdMSWlmQmZMRzRIOVROcjQ5Rlk0UjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3E=

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2020-1-23 17:31:02

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