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2020-01-30
研究的是某因素对近10年企业债发行利差的影响分析,除了OLS,有什么推荐的模型么?
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2020-1-31 09:24:17
时间序列数据吧
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2020-1-31 10:15:47
juliewong 发表于 2020-1-31 09:24
时间序列数据吧
我现在有点迷糊,时间序列应该是针对同一对象研究的,我这个算是同一时间不同对象?
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2020-1-31 10:29:18
yanran1224 发表于 2020-1-31 10:15
我现在有点迷糊,时间序列应该是针对同一对象研究的,我这个算是同一时间不同对象?
你这个不是不同时间吗?有2009年,也有2010年,明显不是同一时间。也有不同的截面,但每年的截面并不相同呀,所以也不能完成认为是面板数据。
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2020-1-31 10:32:40
juliewong 发表于 2020-1-31 10:29
你这个不是不同时间吗?有2009年,也有2010年,明显不是同一时间。也有不同的截面,但每年的截面并不相同 ...
可以把某一个年份比如2009年的所有债券当做同一时间,这算是多个时间序列+截面数据,也就是面板数据?
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2020-1-31 10:48:57
yanran1224 发表于 2020-1-31 10:32
可以把某一个年份比如2009年的所有债券当做同一时间,这算是多个时间序列+截面数据,也就是面板数据?
每一年应该有相同的截面(就算不同,也只是少量缺失)。面板数据:比如中国31省1990-2019年GDP,这里每年的截面都是31省,时间不同,从1990至2019年
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