请问！关于hedging and pricing option 图怎么看?

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收藏 2010-04-16

论文：Hedging and Pricing Options ,using Machine Learning
提问：1、为什么坐标轴表示的变量一样，图怎么不一样啊？坐标轴delta，dP/dS是两个变量还是一个变量啊？
`moneyness',就是 log(S/K)么，表示什么？同问`calliness'/`puttiness', P/K.

2、为什么说Close to maturity, P/K as a function of S/K resembles a hockey stick, ?
谢谢各位！

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Hedging and Pricing Options.pdf

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flybest

2010-4-16 16:53:14

hehe,学习了：大概是这样子，
Figure1 left panel 的图形，是根据B-S公式来的,也就是在假定条件下,比如, constant volatility
right panel 的图形,是市场上观察到的,差别很大吧? 是由于市场上的其他因素波动造成的,比如说波动率不是常数,还有,图中是把不同天数的option的报价,放在了一起的.所以当然是很不一样的.

简单说,left是由模型推导出来的,right是市场上观察到的.

你能把论文发给我看看么?

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flybest

2010-4-16 17:02:11

我是说,我学习了,我以前还没见过这样的图. 别误会,互相讨论讨论

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believelike

2010-4-16 18:56:56

论文附上了，谢谢啊

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believelike

2010-4-17 17:39:17

2# flybest

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